Jordanie 2005

JORDANIE 2005

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Rapports scientifiques	Michel Jambu (pdf) Mustapha Jazar (pdf)
Site local de l'école (notes de cours incluses) : http://ma3n.org/jordan/

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Ecole CIMPA-UNESCO-JORDANIE

Modélisation mathématique des marchés financiers

Objectifs :

D’une part, offrir aux enseignants-chercheurs non spécialistes et aux étudiants de troisième cycle une introduction aux thèmes de recherche de l’école et, d’autre part, présenter l’état de la recherche et les derniers progrès réalisés sur ces mêmes thèmes à l’intention des collègues plus avertis
L’organisation de cette école s’inscrit dans le cadre d’un réseau régional (Liban, Syrie, Jordanie, Palestine, Iran, Kuwait et Maghreb) de recherche. Ce réseau thématique regroupe les chercheurs de la région travaillant dans le domaine de l’Analyse : EDP, Systèmes dynamiques, Problèmes d’évolution et Analyse sur les variétés. La tenue de cette école (la deuxième en Analyse) consolide ce réseau.
Cette école s'inscrit dans le cadre d'un Master Euro – Méditerranéen en Mathématiques et Applications. L'un des thèmes favoris de ce Master devra être les Mathématiques financières.
Promouvoir les échanges entre mathématiciens de la région et mathématiciens européens.
Une attention particulière sera donnée aux étudiants de troisième cycle de la région qui auront la possibilité d’une part de compléter leur formation en suivant les cours et, d’autre part, de rencontrer des futurs directeurs ou co-directeurs de thèse ou simplement des collaborateurs.

Comité scientifique :

M. Jazar (Université Libanaise), M. Jeanblanc (Evry), Y. Ouknine (Université Cadi Ayyad - Maroc), N. Touzi (ENSAE)

Comité d'organisation :

M. Alrefaei (Jordan University of Science and Technology), M. Al-Towaiq (JUST), A. Al-Salmann (Yarmouk University), A. El Soufi (Tours), M. Jazar (université libanaise), N. Touzi (ENSAE).

Conférenciers :

B. Bouchard, Paris 6
S. Crépey, Université d'Evry
F. Hamel, Marseille
M. Jeanblanc, Evry
P. Priaullet, HSBC-CCF
R. Monneau, école nationale des ponts et chaussées
Y. Ouknine, université Cadi Ayyad (Maroc)
N. Touzi, ENSAE

Langue de travail :

Français, Anglais

Date et lieu :

11-22 septembre 2005, Irbid (Jordanie).

Programme scientifique :

1. Équations aux dérivées partielles et processus de diffusion: F. Hamel
    Rappel sur les EDP paraboliques et sur les EDS
    Formule de Feynman-Kac
    Changement de probabilité et de numéraire; théorème de Girsanov
2. Optimisation de portefeuille: Y. Ouknine
    Contrôle stochastique; résultat de Markowitz
    Assurance de portefeuille
3. Méthodes numériques pour le pricing d'option: S. Crépey
    Arbres binomiaux et trinomiaux
    Monte Carlo
    Méthode de différences finies
    Problèmes en grandes dimensions
4. Instruments financiers; couverture en marché imparfait: N. Touzi et P. Priaullet
    Caractéristiques des contrats
    Exemples sur les marchés actions, change, taux
    Relations d'arbitrage
    Critère de moyenne variance
    Fonction d'utilité
    Prix d'indifférence; pricing non-linéaire
5- Produits à exercice optimal et problèmes à frontières libres: R. Monneau
    Options bermuda
    Options américaines
6- Calibration de modèles: B. Bouchard
    Modélisation de la volatilité stochastique
    Calibration par régularisation de Tychonov
7- Modèles de la courbe des taux: M. Jeanblanc
    Modèles du taux court: Vasicek, Hull-White
    Modèle de Heath-Jarrow-Morton
    Modèles de marché: l'approche de Brace-Gatarek-Musiela

Prérequis :

Enseignants - chercheurs et étudiants de troisième cycle.

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