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ÉCOLE CIMPA-UNSA-UNESCO-CHINE

Méthodes dynamiques en avenir incertain de l'économie et de la finance

Objectifs :

L'objectif de cette école est de proposer à ses participants des méthodes mathématiques modernes utiles en économie dynamique et en finance concernant les systèmes dynamiques tant contingents que stochastiques, discrets, continus ou hybrides. Le respect à chaque instant et pour chaque évènement aléatoire des contraintes de rareté est le principale thème
fédérateur des méthodes mathématiques proposées. Les spécialistes des techniques stochastiques et de la théorie de la viabilité et praticiens de la finance confronteront leurs points de vue.

Directeurs scientifiques :

Jean-Pierre Aubin (Université de Paris-Dauphine), Shi Shuzhong (Université de Pékin).

Conférenciers :

Jean-Pierre Aubin (Paris), Jean Cartelier (Paris), Nicole El Karoui (Paris), Halina Frankowska (Paris), Daniel Gabay (Paris), Dominique Pujal (Paris), Marc Quincampois (Brest), Patrick Saint-Pierre (Paris), Jerzy Zabczyk (Varsovie).

Langue de travail :

Anglais

Date et lieu :

21 août-1 septembre 2000, Université de Pékin, Pékin (Chine).

Programme scientifique :

  1. Techniques de la théorie du contrôle et des systèmes dynamiques en économie dynamique et théorie de la viabilité
  2. Jeux différentiels et concepts de noyaux de viabilité conditionnels et garantis
  3. Contrôle impulsionnel et systèmes hybrides en économie et finance
  4. Méthodes stochastiques
  5. Viabilité stochastique
  6. Le fonctionnement concret des marchés financiers

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Pour toute remarque, écrivez à cimpa@unice.fr
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Révision : mercredi 18 juin 2008.