Maroc 2007

MAROC 2007

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Ecole CIMPA-UNESCO-MAROC

Modèles aléatoires en finance mathématiques

Objectifs :
L’objectif de cette école est d’offrir aux étudiants de troisième cycle et aux jeunes enseignants chercheurs du Maroc et des pays avoisinants (Algérie, Mauritanie, Tunisie, Afrique subsaharienne) une formation sur des thèmes de recherche récents dans le domaine des mathématiques financières. L’école d’été proposée introduirait les étudiants aux techniques et avancées récentes dans ce domaine. Cette formation pourrait être assurée par des experts internationaux dans le domaine. La finance constitue actuellement l’une des applications les plus fructueuses des mathématiques et des méthodes probabilistes en Europe et en Amérique du Nord. Notre objectif de long terme est à la fois de tisser des liens de recherche entre les experts internationaux et les chercheurs locaux et d’autre part, d’encourager l’intérêt des jeunes mathématiciens talentueux pour ce domaine. Cela nous semble important tant d’un point de vue scientifique (comme domaine d’application des probabilités) que pour les débouches professionnels potentiels pour les filières universitaires des mathématiques locales. Nous espérons que cette manifestation puisse avoir un impact en créant des vocations et attirer de jeunes mathématiciens talentueux dans le domaine afin de devenir eux-mêmes enseignants chercheurs actifs. Ces chercheurs, pourraient sur le long terme former des filières de finance dans leur propre universités respectives pour former des étudiants en mathématiques qui travailleront dans l’industrie financière.

Institutions organisatrices :
1) Académie Hassan II des Sciences et Techniques Rabat, Maroc
2) Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées, Nice, France
3) Université Cadi Ayyad, Facultés des Sciences Semlalia Marrakech, Maroc

Comité scientifique :
1. T. Bjork (Stockholm School of Economics, Suède)
2. R. Buckdahn (Université de Brest, France)
3. N. El-Karoui (Ecole polytechnique et Université Pierre et Marie Curie P6, France)
4. S. Hamadène (Université du Maine, Le Mans, France)
5. P. Imkeller (Humboldt University, Berlin, Allemagne)
6. M. Jeanblanc (Université d'Evry, France)
7. E. Jouini (Université Paris 9 Dauphine et CEREMADE, France)
8. P. Malliavin (Académie des Sciences et Université Pierre et Marie Curie P6, France)
9. Y. Ouknine (Université de Marrakech, Maroc)
10. M. Rutkowski (University of New South Wales, Australie)
11. M. Sanz-Sole (Université de Barcelone, Espagne)
12. D. Talay (INRIA, Sophia-Antipolis, France)
13. D. Nualart (University of Kansas, USA).

Comité d'organisation :
1. Y. Ouknine (Université Cadi Ayyad, Marrakech - Maroc) et membre de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques,
2. M. Eddahbi (FSTG, Université Cadi Ayyad, Marrakech - Maroc),
3. S. Hamadène (Université du Maine, Le Mans - France),
4. A. Lazrak (University of British Columbia, Vancouver - Canada)

Langue de travail :
Anglais, Français

Date et lieu :
9-20 avril 2007, Marrakech (Maroc)

Programme scientifique et conférenciers invités :

”Introduction to Interest Rate Theory” T. Björk (Stockholm, Suède)
“Mesures de risque et EDSR” N. El Karoui (Paris, France) cours1 cours2 cours3 cours4
”Models for trading climate risk, asymmetric information in financial markets” P. Imkeller (Berlin, Allemagne)
“Processus à sauts et applications à la finance” M. Jeanblanc (Evry, France) cours1 cours2 cours3
“Equilibrium models with beliefs heterogeneity” E. Jouini (Dauphine, France) cours
“Pricing and hedging of credit derivatives” M. Rutkowski (University of New South Wales, Australie) cours
"Asset Allocation Models" A. Lazrak (University of British Columbia, Vancouver - Canada) cours1 cours2
“Autour du risque de modèle en finance” D. Talay (Nice, France) cours

Prérequis :
Enseignants - chercheurs et étudiants de troisième cycle

Date limite d'inscription : 31 janvier 2007

Modalité d'inscription et Inscription en ligne (réservé aux non Marocains)

Formulaire d'inscription destiné aux Marocains

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